La hipótesis oculta es que cualquier metodología que funcionó admirablemente en el pasado probablemente funcionará admirablemente más adelante, y de nuevo, cualquier procedimiento que funcionó de manera ineficaz en el pasado probablemente funcionará inadecuadamente más adelante. Este artículo investiga qué aplicaciones se utilizan en backtesting, qué tipo de información se adquiere y cómo utilizarla.
Estrategia comercial utilizando datos y herramientas
El backtesting puede generar muchas críticas significativas sobre un marco dado. Algunas ideas generalizadas de backtesting incluyen:
- Beneficio o déficit neto: tasa neta recogida o perdida
- Medidas de imprevisibilidad: alza y desventaja de la tasa máxima
- Puntos medios: porcentaje de adición normal y desgracia normal, barras normales mantenidas
- Introducción: porcentaje de capital aportado (o presentado al mercado)
- Proporciones: proporción de victorias a desgracias
- Rentabilidad anualizada: porcentaje de rentabilidad superior a un año
- Riesgo de retorno equilibrado: porcentaje de retorno como elemento de peligro
Software de backtesting
El backtesting se realiza a menudo en la plataforma que se utiliza para operar. Por lo general, si opera en meta trader 5, realizará backtesting exactamente en la misma plataforma.. Regularmente, la programación de backtesting tendrá dos pantallas importantes. El primero permite que el distribuidor modifique la configuración para realizar una prueba inversa. Estas personalizaciones incorporan todo, desde el tiempo hasta los costos de comisión.
La pantalla siguiente es el informe de resultados reales de backtesting. Este es el lugar donde puede descubrir las medidas mencionadas anteriormente.
Cuando todo está dicho, la mayor parte del intercambio de programación contiene componentes comparativos. Algunos programas de programación de primera línea también incorporan una utilidad adicional para realizar mediciones de posición programadas, mejoras y otros aspectos más destacados desarrollados.
Reglas para estrategias comerciales de backtesting
Hay numerosas variables en las que enfocarse cuando los corredores realizan pruebas de intercambio de técnicas. Aquí hay un resumen de las cosas más importantes para recordar durante las pruebas de respaldo:
Considere los amplios patrones de mercado en el período de tiempo en que se probó una metodología determinada. Por ejemplo, si un sistema fue probado de 1999 a 2000, es posible que no pase bien en un mercado de osos. Regularmente es una idea inteligente hacer una prueba de respaldo durante bastante tiempo que abarca algunos tipos distintos de situaciones económicas.
Considere el universo donde sucedieron las pruebas de respaldo. Por ejemplo, si se prueba un marco de mercado expansivo con un universo compuesto por acciones tecnológicas, podría pasar desapercibido en varias divisiones. En caso de duda, si una técnica se enfoca hacia una clase particular de existencias, limite el universo a esa clasificación; En todos los demás casos, mantenga un universo enorme con fines de prueba.
Las medidas de imprevisibilidad son críticas para considerar en la construcción de un marco de intercambio. Esto es particularmente válido para registros utilizados, que están expuestos a llamadas de borde si su valor cae bajo un punto específico. Los corredores deben tratar de mantener la imprevisibilidad baja para disminuir las posibilidades y potenciar un progreso más simple a lo largo de un stock determinado.
El número normal de barras sostenidas también es imprescindible para vigilar al construir un marco de intercambio. Si bien la mayoría de la programación de backtesting incorpora costos de comisión en los últimos recuentos, eso no significa que deba pasar por alto esta medición. En el caso de que sea posible, aumentar su número normal de barras puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general.
La presentación es una cuchilla de doble filo. La introducción ampliada puede generar mayores beneficios o mayores perdidas, mientras que una presentación disminuida implica menores beneficios o menores perdidas. Cuando todo está dicho, es una idea inteligente mantener la presentación por debajo del 70% para disminuir las posibilidades y potenciar un progreso más simple a lo largo de un stock determinado.
La medición normal de aumento/perdida, unida a la proporción de éxitos y desgracias, puede ser valiosa para decidir la estimación de la posición ideal y cobrar a los ejecutivos que utilizan procedimientos como el Criterio Kelly. Los distribuidores pueden tomar posiciones más grandes y disminuir los costos de comisión al expandir sus ganancias normales y expandir su proporción de éxitos a perdidas.
El rendimiento anualizado se utiliza como un dispositivo para comparar las ganancias de un marco con otras configuraciones de especulación. Es significativo, no exclusivamente, echar un vistazo al rendimiento anualizado general, sino también considerar el peligro expandido o disminuido.
Esto debería ser posible observando el retorno balanceado del peligro, que representa diferentes factores de peligro. Antes de recibir un marco de intercambio, debe flanquear todas las demás escenas de riesgo con un riesgo equivalente o menor.
La personalización de backtesting es crítica. Numerosas aplicaciones de backtesting contribuyen con sumas de comisiones, tamaños de parcelas redondas (o fragmentarias), tamaños de tick, requisitos previos de borde, costos de financiamiento, presunciones de deslizamiento, reglas de estimación de posición, reglas de licencia en la misma barra, configuraciones de detención (final) y sustancialmente más.
Para obtener los resultados de backtesting más precisos, es esencial ajustar esta configuración para copiar el agente que se utilizará cuando se active el marco.
El backtesting puede de vez en cuando conducir a algo conocido como over-streamlining. Aquí es donde los resultados de ejecución se ajustan tan alto al pasado que ya no son tan exactos más adelante.
Por lo general, es una idea inteligente ejecutar decisiones que se aplican a todas las acciones, o un arreglo selecto de acciones enfocadas, y no se actualizan en la medida en que las pautas no son, en este punto, justificables por el fabricante.
El backtesting generalmente no es el enfoque más preciso para verificar la adecuación de un marco de intercambio dado. Algunas de las técnicas de tiempo que funcionaron bien en el pasado no tienen éxito en el presente.
La ejecución pasada no es característica de los resultados futuros. Asegúrese de intercambiar en papel un marco que ha sido probado de manera efectiva antes de lanzarse para asegurarse de que la técnica a pesar de que todo se aplica poco a poco.
El backtesting es una de las partes más importantes de la construcción de un marco de intercambio. Siempre que se realice y descifre adecuadamente, puede ayudar a los distribuidores a actualizar y mejorar sus metodologías, localizar cualquier defecto especializado o hipotético, al igual que aumentar la confianza en su procedimiento antes de aplicarlo a los mercados de esta realidad actual.
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